こんにちは!むこ丸です。今回の記事の目的はズバリ、これです。↓↓
- デイトレの売買エントリーの指標を、リアルタイムに株価データから取得する。
この指標は、
⇒ 私も自動売買で使っています。
⇒ マスターすれば、様々な自作の指標の作成に応用できます。
★★作成するエントリー指標の特徴は?★★
- 複数の銘柄の株価を同時監視。
- エクセルでデータを記録し相場の上昇又は下降の流れを把握。
- 短期的な時間軸について、売買の方向を判断。
- エントリータイミングの判断。
目次
エントリーに最適なタイミングについて
デイトレーダーの皆さんの共通の悩みは?
- 株価の動きの予測が困難。
- 買えば下がる、売れば上がる。
- 銘柄選びは?
といったところでしょう。
私はこう考えています。
- 勝つためには、相場の雰囲気を読み取るだけで十分でしょう。
- 上がるか、下がるかの2択のみです。
- 東証一部の安定した銘柄で良いでしょう。
銘柄選びのロジックは下記です。
⇒新興銘柄は人気があり値動きが大きい。
⇒株価の乱高下に対応するには資金力が必要。
⇒資金力の小さい個人投資家には不利。
⇒値動きの安定した東証一部上場銘柄を選択。
⇒株価の安定した銘柄は、システマティックな利益の積み上げに有利。
また、値動きの安定した銘柄を、監視していると気付くことがあります。
それは、この2つです。
- 株価の動きは、相場全体の動きに流されている。
- 個別株のテクニカル分析の意味はほとんどない。
↓ ↓ こちらもご参照ください ↓ ↓
👉≪デイトレで勝つ!これがトレードの本質です!≫
結論はこの3つです ↓ ↓
- 全体相場の動きを、リアルタイムに把握するだけで十分。
- 相場は上がるか?下がるか?の2択。
- ゆえにこれだけで、短期トレードでは勝率が格段にアップ。
※ちなみに、日経平均株価や日経平均先物は、個別銘柄の動きに対して遅れが大きいので使いません。
≪お知らせ≫
以下の説明では、自動取得したリアルタイム株価のデータを使用します。
こちらは下記をご参照ください。↓ ↓
👉≪デイトレ|エクセルVBAとRSS関数で株価データの時系列を自動で取得する方法!≫
はじめに:エクセルシートで、リアルタイムの株価を分析。
ここでは下の2つの作業を行います。
- リアルタイム株価を自動取得・記録したエクセルシートを用意。
- 分析データ取得用の表を作成。
それでは、順番にやっていきましょう。
❶『リアルタイム株価を自動取得・記録したエクセルシートを用意。
『リアルタイム株価を自動取得・記録したエクセルシート』のファイルを開きしましょう。
(前述したとおり、このシートは≪👉デイトレ|エクセルVBAとRSS関数で株価データの時系列を自動で取得する方法!≫の記事で作成方法を解説しています。)
下表がそのエクセルシートです。シートをご覧ください。
- D列は楽天RSSで取得した、リアルタイム株価です。刻一刻と値が変動します。
- E列から右側は、エクセルVBAを使い、自動で5秒毎にリアルタイム株価を記録した値です。
このデータを分析し、指標を作成します。
➋分析データ取得用の表を作成。
- 分析データを計算するために、下図の表を作成します。(上の表の下に追加して作成してください)
- 作成した表に、関数を入力します。
エクセルシートに関数を入力します。
- D18のセルを選択
- 『現在株価』と『30秒前の株価』の比較結果を表示する関数を入力。
D18に入力するエクセル関数の内容は? ↓ ↓
・現在株価が30秒前の株価より上昇していれば、『上昇』と表示。
・現在株価が30秒前の株価より下降していれば、『下降』と表示。
セルD18 上昇・下降の判定:関数: |
=IFS(D4>K4,”上昇”,D4<K4,”下降”,TRUE,””) |
次に、すべての銘柄について関数を入力します。
- 監視銘柄すべてについて、コピー&ペーストで関数を貼り付けます。
これで、各銘柄の『現在の株価』と、『30秒後の株価』との上昇・下降関係が計算されます。
次に:株価の分析結果『上昇』・『下降』を記録するVBAコードを記述する。
ここでは下の作業を行います。
- VBAコードを記述し、分析データを時系列に記録。
それでは順番にやっていきましょう。
記述したい、VBAの動作は下記のイメージです。
≪お知らせ≫
前述のとおり、VBAの追記には『自動取得したリアルタイム株価のデータ』のエクセルファイルが必要となります。
エクセルファイルの作成方法は、下記リンク先をご一読ください。 ↓ ↓
👉≪デイトレ|エクセルVBAとRSS関数で株価データの時系列を自動で取得する方法!≫
VBAをモジュール1に追記します。
- 下記のVBAコードをVBエディタの、モジュール1に追加で記述します。
※エクセルのシート名は『株価データ』です。
’下記コードをモジュール1に追加(上昇下降分析) |
Worksheets(“株価データ”).Range(“E18:DV27”).Value = Worksheets(“株価データ”).Range(“D18:DU27”).Value |
追加後のモジュール1のVBAコードは下記です。
Sub 株価を記録() |
’株価を記録するコード |
Worksheets(“株価データ”).Range(“E4:Q13”).Value = Worksheets(“株価データ”).Range(“D4:P13”).Value |
’下記コードをモジュール1に追加(上昇下降分析) |
Worksheets(“株価データ”).Range(“E18:DV27”).Value = Worksheets(“株価データ”).Range(“D18:DU27”).Value |
End Sub |
下図のように、VBエディタのモジュール1に上記コードを記述しました。
ここまでの作業のポイントは下記です。
- 元データのエクセルファイルには、5秒毎に株価を記録するVBAコードが記述済み。
- そのVBAコードに、『上昇・下降の判定』を、5秒毎に記録するように追記しました。
最後に:10分間の上昇・下降の記録データから、エントリーのタイミングと買い・売りの判定を取得する。
ここでは下の作業を行います。
- 時系列分析データを用いてエントリー指標を取得。
まず下記手順により、上昇と下降を記録してください。
- VBAでタイマーを起動させ、判定を10分間記録します。
- 記録した結果は下図のようになります。
- 赤枠内(10分間)の上昇・下降のボリュームで、全体の相場の方向性の判断ができます。
今回は下記のロジックで判定してみましょう。
『上昇』の比率が全体の60%超え・・・買いエントリー
『下降』の比率が全体の60%超え・・・買いエントリー
いよいよ、判定の計算結果を取得します。
- 表の下に判定の計算結果を表示する枠を作成し、下記の関数を各々のセルに入力します。
セルD31 上昇の比率:関数: |
=COUNTIF(E18:DV27,”上昇”)/(COUNTIF(E18:DV27,”上昇”)+COUNTIF(E18:DV27,”下降”)) |
セルD32 下降の比率:関数: |
=COUNTIF(E18:DV27,”下降”)/(COUNTIF(E18:DV27,”上昇”)+COUNTIF(E18:DV27,”下降”)) |
セルD33 エントリー判定:関数: |
=IFS(D31>=0.6,”買い”,D32>=0.6,”売り”,TRUE,””) |
D31,D32,D33のセルに関数を入力した状況が下記です。
ここまでの作業で次のことが確認できました。
- エントリー判定の指標をセルD33に、取得することができました。
- 『売り』と出ていますので、売りエントリーを示しています。
まとめ
≪このエクセルシートについて≫
- タイマーで5秒毎に株価データを取得するVBAを記述しています。
- この判定は5秒毎に変化していきます。
- 相場の変化をリアルタイムにとらえ、自動売買のシグナルとして利用することが可能です。
≪このエクセルシートで拡張できること≫
- エントリーシグナルを自由にカスタマイズすることが可能となります。
- 複数銘柄の同時監視が可能です。(RSSの銘柄同時取得数の上限まで)
- 自動売買ツールの自作が可能となる。
補足です
- 確実に株価の動きを予測するロジック(聖杯)は存在しない。
- エントリーのシグナルはせいぜい、2~3種類で十分。
- 勝率と益出し幅、損切り幅、期待値の分析に重点を置くことが大切。
お疲れ様です。ここまでで、≪デイトレ|エントリーに最適なタイミングとは?エクセルVBAとRSS関数で自動取得する方法≫は完了です。
- 以上、≪デイトレ|エントリーに最適なタイミングとは?エクセルVBAとRSS関数で自動取得する方法≫ でした。