こんにちは！むこ丸です。
今回は、株価の時系列データからエントリーのシグナルを自動計算する方法をご紹介します。
★この記事を読むと以下のことがマスターできます。
- 株価の時系列データを分析し、エントリーのシグナルをリアルタイムで取得する。
- 取得したシグナルを元にトレードの判断を行い、勝率を向上させる。
今回は、当日の最高値付近での、空売りの仕掛けの判断のシグナルの自動取得について説明します。
当日の最高値付近は、高値に株価が抑えられ、レンジ相場であれば空売りのチャンスになることが多くあります。
基本的に私のトレードは、高値や抵抗値には、立ち向かわないのがポリシーですので、買い向かわず、空売りを狙うことになります。
しかし、一方で相場が上向きで強ければ、高値を突破し上値を取りに行く展開も想定されます。
今回は、空売りが踏みあげられるリスクを少しでも回避するために、私が利用しているシグナルを紹介いたします。
目次
当日の高値付近での、空売りのエントリーについて
当日の高値付近での、空売りエントリーの考え方は、下図のようになります。
当日高値を抵抗値と考え、高値下付近での空売りを狙う方法です。
しかし、相場の予測は困難です。
下図のように、当然、高値を上抜けし、損失を被るリスクも存在します。
空売りエントリーで、勝率を上げるためのシグナルを確認
それでは次に、空売りの天敵ともいえる、当日高値突破の可能性が高い、強い上昇相場のシグナルを設定してみましょう。
強い上昇相場の条件を下記のロジックで設定します。
『過去7分間の高値』＞『それ以前の過去13分間の高値』
もしくは、
『過去7分間の安値』＞『それ以前の過去13分間の安値』
つまり、直近の短期で高値を切り上げているか、もしくは、安値を切り上げていれば、強い上昇相場であると判断するということです。
下の３つの図をみていただいたほうが、イメージしやすいと思いますので、参照ください。
実際の株価の時系列データを元に、シグナルを抽出
下図は、某銘柄の1分足チャートです。
9時36分以降、当日高値であった１１８５円を上抜け、上昇しています。
本来チャートの未来は見えませんが、現在が、9時36分時点であるとして、空売り可能かどうかの判定を抽出してみましょう。
下図は、エクセルシートに9時17分～9時36分のA社の株価を、時系列に記録したものです。
C13セルに、下記、IFS関数を入力し、株価データの分析を行います。
（関数の解説は下図の下に記載しておきました）
| IFS関数（C12セル） |
| =IFS(OR(MAX(C6:I6)>MAX(J6:V6),MIN(C6:I6)>MIN(J6:V6)),”空売り不可”,TRUE,””) |
今回の場合は、高値も安値も両方とも上値を切り上げており、強い上昇局面であると言えます。
したがって、9時36分の時点では、関数による計算の結果は『空売り不可』と判定が出ています。
このシグナルを自動売買システムに応用すれば、無謀な空売りのエントリーは防止できます。
エクセルのVBAとRSS関数で、リアルタイムに記録株価が変化していけば、シグナルもリアルタイムに得ることができます。
リアルタイム株価を時系列で記録する方法は、下記記事で詳細を記載していますので、ご参照ください。
👉≪デイトレ｜エクセルVBAとRSS関数で株価データの時系列を自動で取得する方法！≫
まとめ
以上の方法で、空売り不可のエントリーシグナルを取得することができました。
今回は前述のようなロジックでシグナルを取得しましたが、エクセル関数を使用することによって、様々なロジックを組み立てることが可能です。
株価データをリアルタイムで取得しておけば、そのエントリールールの設定は無限であるといえます。
今回は空売り不可のシグナルを例に実践しましたが、実際のトレードでは他のルールと組み合わせて、システムを構築することが必要ですので、ご了承ください。
ここまでで、≪デイトレ｜エントリーのタイミングをエクセルで算出する方法。≫は完了です。
最後まで読んでいただき、ありがとうございます。
時系列の株価データを分析することにより、様々な売買ルールの設定が可能です。
エクセルデータベースですので、データ分析方法は容易にカスタマイズでき、非常に自由度の高いツールを作成することができます。
今回はほんの一部をご紹介しましたが、さらにプログラムを組み込むことにより、自動売買ツールを自作することも可能ですので、お役立ていただければと思います。
- 以上、≪デイトレ｜エントリーのタイミングをエクセルで算出する方法。≫ でした。
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