必須事項！トレードの期待値とは何か
彼を知り己を知れば百戦殆うからず
トレードで勝つためにはズバリ！
自分のトレードのルール（手法）が必要です。
トレードの世界は厳しいです。
自分の規律をもっていないと、メンタルやその時の気分に左右され、安定した利益を出すことができません。
トレーダーの望みは、毎日のトレードを継続しながら、安定して資金を増やしたいということです。
そのためには、自分のトレードルールに徹底して従うことが重要です。
そのルールの『1回あたりのトレードで見込める損益』は、どれぐらいであるかを、理解する必要があります。
まさにその、『1回あたりのトレードで見込める損益』こそが、トレードの期待値なのです。
さっそく、下記を確認し、期待値を計算してみましょう！
- トレードの勝ち数と負け数をカウントする。勝率と負け率は？
- 勝った時にどれくらいの利益が出たか、負けた時にどれくらいの損失が出たか？
期待値＝勝率×平均益出し幅ー負け率×平均損切り幅
つまり、期待値とは、勝つ確率に勝ったときの利益をかけて、負ける確率に負けたときの損失をかけたものを差し引いたものです。
例えば、勝率７５％、負け率２５％、益出し幅６.０％、損失幅０.２％のトレードであれば、
0.75×0.06－0.25×0.002＝0.0445（4.45％）
ということになります。
これは、１回だけのトレードで計算してもしかたありません。
何回も何回もトレードした結果の平均をとって、初めてトレードの良し悪しの目安となるものです。
統計学上は、もっと複雑な話しになるところでしょうが、トレードは学問ではありません。
くどいようですが、トレードで勝つために重要なことは下記です。
- 自分のトレードの勝率、益出し幅はどれぐらいなのか？把握。
- 目標とする勝率を出すにはどのようなトレードをすれば良いか？試行。
- トレード回数を積み上げ実績を記録・分析。
トレードの期待値の目標を定めましょう！
下記はトレードの勝率、負け率、益出し幅、損切り幅の一覧表です。
期待値の計算は簡単ですが、表にすると一目瞭然となり、よりわかりやすくなります。
勝率によって表が変わってきますので、自分のトレードがどの位置にあたるのか検証してみてください。
・横軸は益出し幅、縦軸は損切り幅、枠内のセルの値が期待値を示しています。
・ピンク色のセルは期待値がマイナス、グリーン色のセルは期待値がプラスです。
・グリーンが濃いほど期待値が高くなっています。
勝率５０％、負け率５０％の表です。
勝率６５％、負け率３５％の表です。 勝率が高ければ、益出し幅が小さくても期待値をプラスにすることができますね。
勝率３５％、負け率６５％の表です。 勝率が低くても、益出し幅を大きくし、損切利幅を小さくすれば期待値をプラスにすることができますね。
こちらは、私が今目指すトレードです。
勝率４０％、負け率６０％、益出し幅が０.６％、損切幅が０.１５％です。期待値は０.１５％となっています。
今はこの目標まで達していませんのが、トレード結果を分析し、近づけられるように調整しています。場合によっては目標値を変更することも想定されます。
みなさんは、どのあたりを目指しますでしょうか？
【上記の期待値設定について】
私は、2021年9月10日以降より、『損小利大』から『利小損大』のトレード戦略に方針転換しています。
上記の益出し幅、損切り幅、期待値目標の設定は『損小利大』のトレード戦略の設定です。
現在は、勝率75％、負け率25％、益出し幅が0.27％、損切り幅が0.59％で、期待値0.06％以上を目指す、利小損大に方向転換していますので、悪しからず、ご了承ください。
いずれにしても、トレードの期待値を把握することが大切であることには変わりませんので・・。
トレード方針の転換は、 👉≪損小利大vs利小損大、勝てる手法は？益出し幅と損切り幅の分析≫ を参照ください。
期待値分析のまとめ
今回は、期待値の設定方法の概要について記載させていただきました。
実際に期待値を設定するには、トレード実績の勝率を見ながら、益出し幅、損切り幅の設定が必要です。
損切り幅を小さくすれば、勝率が下がり、益出し幅を小さくすれば、勝率は上がります。
いわゆる、損小利大と利小損大のジレンマがあり思うようにいかないことが多々あります。
しかし、感情に任せて、トレード手法を変化させていると、自分が何をやっているのかわからなくなり、状況がますます悪化します。
まずは、自分のトレードの期待値を分析し、現状のトレードを把握することが大切です。
- 以上、≪ デイトレで勝つため必要なこと／トレードの期待値分析は必須です！！ ≫ でした。
下記記事で私が行った、益出し幅、損切り幅の具体的な設定方法を、ご紹介していますので参考にしてください。↓ ↓
👉利小損大でデイトレに勝つ！損切り幅と益出し幅を標準偏差から導き出す